配對股雙邊股票交易

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配對交易,屬於統計套利(Statistical Arbitrage)交易的一種,也被稱為價差交易,是一種讓交易員在維持市場中觀點的情況下捕捉兩隻股票之間的價格異動來獲利的一種策略。這個策略過去隻被大型機構投資者和對沖基金所使用,例如赫赫有名的的Long-Term Capital Management.市場中策略使得交易員可以在各種市場情況下獲利,而不用去預測整個市場。這個策略的關鍵是找到兩個相關的股票(最好是大中型股),當他們之間的相關發生偏離時,我們利用一些簡單的規則進場和出場,同時運用有紀律的資金管理系統來獲利。
當進行配對交易時,你通常是交易兩個相關的股票;賣出其中一個的同時買入另外一個。這樣你就對自己的頭寸進行瞭一個“對沖”。當市場下跌時,你的空頭倉位開始賺錢。如果上漲,則你的多頭倉位賺錢。當然,當你的某個倉位在賺錢的同時,與之相反的那個倉位則是在虧錢。這就是配對交易的關鍵…為什麼這個是有利可圖的?因為配對交易幫你控制住瞭價格波動,使它保持在一定的范圍之內。換句話說,你要建立配對交易的兩隻股票聯系越密切,他們之間的相對波動區間就越容易預測到。你所要做的就是靜靜等待其中一隻股票跳出它與另一隻股票的正常相對聯系時,使用配對交易來等它回落到正常區間而獲利。
讓我們來強調一下配對交易的核心:你不是在交易一個獨立的基於方向預測的股票,而是在交易兩個股票之間的差價。這個稱之為差價型交易,你會很快意識到基於這個特點,配對交易與大多數交易策略有很大的不同。在配對交易裡面你不用再去管市場的方向,而是專註於交易兩個相關股票之間的差價。配對交易是否對你合適?隻有你能回答這個問題。我們的創始人以及很多像他們這樣的人因為各種原因拋棄瞭動量交易策略而選擇瞭這個策略。配對交易有什麼好處?你還在為猜測市場方向而費神嗎?你想知道我們的專業交易員是如何在市場上保持穩定獲利嗎?你在尋找一個方法能讓你獲利並且把風險最小化嗎?那麼,配對交易就是你最好的選擇!我們的配對交易策略將為你打開多層次交易策略的大門,讓你的交易變得更加多樣化。所以這些都將提升你對交易的信心。無論市場走高走低,波動劇烈還是平緩,交易員始終能從中獲利。


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